quantitative-finance

7ısı

1cevap

Quantmod paketindeki tüm mevcut veri serilerini nasıl görebilirim?

Tüm getto/veri dizilerinin hangi listesinin örneğin Yahoo'dan getSymbols ile sunulduğunu nasıl gösteririm?

r quantitative-finance quantmod 2010-11-18

---

0ısı

1cevap

R-kodu: Neden beklenen dönüş sonsuzluğu?

R kodunun amacı, Yahoo'dan MSFT tarihsel fiyatlarını okumak ve günlük açık fiyatlara dönüşünü hesaplamaktır. #load packages library(quantmod) library(PerformanceAnalytics) getSymbols("MSFT") #read

r quantmod quantitative-finance performanceanalytics 2016-03-21

---

6ısı

1cevap

Quantmod R'de Çoklu Grafik Dizisi Ekleme R

Bir çizelgede chartSeries'da iki grafik çizmek istiyorum. Bunu yapmakta zorluk çekiyorum. library(quantmod) tickers <- c('GLD', 'GDX') data <- new.env() getSymbols(tickers, src = 'yahoo', from = '

r charts finance quantmod quantitative-finance 2016-07-01

---

3ısı

1cevap

genel zımni volatilite türetmek için nasıl (IV) bir seçenek zincirinin Black-Scholes denkleminin

Türevleri aka (bize her opsiyon sözleşmesine delta, IV ve diğer "Yunanlılar" vermek Bir seçenek için zımni volatilite elde etmek için denklemler gelmek çok kolay). Soru: simsarlık bir son kullanma dön

trading quantitative-finance stockquotes 2016-04-05

---