R-kodu: Neden beklenen dönüş sonsuzluğu?

Question

R kodunun amacı, Yahoo'dan MSFT tarihsel fiyatlarını okumak ve günlük açık fiyatlara dönüşünü hesaplamaktır.

#load packages 
library(quantmod) 
library(PerformanceAnalytics) 

getSymbols("MSFT") #read data 

#Call function to analyze open price 
table.AnnualizedReturns(MSFT[,1]) #End of the code 

sonucu her zaman aşağıdaki gibi onun dönüş sonsuzluk olduğunu gösterir:

      MSFT.Open 
Annualized Return    Inf 
Annualized Std Dev   136.4471 
Annualized Sharpe (Rf=0%)  Inf 

bir sonsuzluk neden hata tespit bana yardımcı olabilir eğer takdir ediyorum.

Answer 1

Sana Cevabınız için table.AnnulizedReturns

#load packages 
library(quantmod) 
library(PerformanceAnalytics) 

getSymbols("MSFT") #read data 

#Call function to analyze open price 

r <- Return.calculate(MSFT[,1]) #Returns 

table.AnnualizedReturns(na.omit(r)) #End of the code 

          MSFT.Open 
Annualized Return   0.0683 
Annualized Std Dev   0.2735 
Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.2498