1
Ben R için yeniyim ve çok basit bir ticaret stratejisi oluşturmaya çalışıyorum (VIX'i% 2 artırdığınızda satın al,% 2'ye varan indir). Add.signal komutu ile bir hata alıyorum: "match.names (sütun, colnames (data)) hatası: argüman" sütun ", hiçbir varsayılan ile eksik." Her yerde aradım ve düzeltmeyi bulamıyorum ya da R'nin bana ne anlatmaya çalıştığını anlayamıyorum. Herhangi bir girdi takdir edilecektir. senin add.rule aramalar (var olmayan) sütunları "Cl.lt.lagROC" ve "Cl.gt.lagROC" referans olurken, "lt.ROCThresh1" ve "gt.ROCThresh2":Quantstrat paketinde bir sinyal eklerken hata oluştu
require(quantstrat)
options("getSymbols.warning4.0"=FALSE) #suppress warnings
rm(list=ls(.blotter), envir=.blotter) #house cleaning, clears blotter
rm(list=ls(.strategy), envir=.strategy)#clears strategy
rm.strat(qs.portfolio)#clear the portfolio environment
rm.strat(qs.strategy)#clear the strategy environment
rm.strat(qs.account)#clear the account environment
currency("USD")
stock("VIX",currency="USD",multiplier=1)
# system settings
initDate <- '2013-12-31'
startDate <- '2014-01-01'
endDate <- '2016-04-07'
initEq <- 100000
Sys.setenv(TZ="UTC") #Timezone
getSymbols('^VIX', from=startDate, to=endDate, index.class="POSIXct", adjust=TRUE)
VIX$lagROC <- lag(round(ROC(Cl(VIX)), 4), n=1, type="discrete")
VIX$lagROC[is.na(VIX$lagROC)] <- 0
# initialize portfolio, account, orders
qs.strategy <- "qsJones"
initPortf(qs.strategy,'VIX')
initAcct(qs.strategy,portfolios=qs.strategy, initEq=initEq)
initOrders(portfolio=qs.strategy)
#create a new strategy object
strategy(qs.strategy,store=TRUE)
strat <- getStrategy(qs.strategy)
thresh1 <- (.02*-1)
thresh2 <- .02
add.indicator(strategy = qs.strategy, name = "ROC",
arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), n=1), label="lagROC")
test <- applyIndicators(qs.strategy, VIX)
add.signal(qs.strategy, name="sigThreshold",
arguments=list(column="lagROC", threshold=thresh1, relationship="lte", cross=FALSE),
label="lt.ROCThresh1")
add.signal(qs.strategy, name="sigThreshold",
arguments=list(column="lagROC", threshold=thresh2, relationship="gte", cross=FALSE),
label="gt.ROCThresh2")
test <- applySignals(qs.strategy, test)
# exit when lagROC < .02
add.rule(qs.strategy, name='ruleSignal',
arguments=list(sigcol="Cl.lt.lagROC", sigval=TRUE, replace=FALSE, orderqty='all',
ordertype='market', orderside='long'),
type='exit', path.dep=TRUE)
# go long when lagROC > .02
add.rule(qs.strategy, name='ruleSignal',
arguments=list(sigcol="Cl.gt.lagROC", sigval=TRUE, replace=FALSE, orderqty=1500,
ordertype='market', orderside='long'),
type='enter', path.dep=TRUE)
applyStrategy(strategy=qs.strategy , portfolios=qs.strategy)
tail(mktdata)
mktdata["2014"]
getTxns(Portfolio=qs.strategy, Symbol="VIX")